|
Ищу программиста C# для разовой работы.
Краткое описание требуемого продукта:
1.
Самостоятельное клиентское приложение (СКП) с собственным движком, возможно с SQLite/SQL.
КСП должно обладать полноценной функцией многопоточности – одновременное получение биржевой информации с помощью различных способов КОННЕКТА (конекторов) из различных источников данных (одновременно с СМЕ и с ФОРТС)
КСП должно иметь открытый код, который передается Заказчику.
КСП должно иметь файл инсталляции без функции привязки к реестру, коду железа и иного ограничения.
Время работы КСП не ограничивается и не регламентируется (Пользователь самостоятельно включает и выключает).
2.
Программа предназначены для скачивания Real-Time data feed с бирж ФОРТС и СМЕ одновременно (многопоточность) и дальнейшем представлении (выводе) в виде пользовательских таблиц:
• в виде Опционного деска, в котором одновременно указываются данные полученные с биржи и самостоятельно рассчитанные данные самой программой (модифицированные данные) для сравнения.
• В виде аналитической сводной таблицы.
Также программа должна отображать график с ежеминутным тайм фреймом по некоторым ежеминутным показателям.
Предназначение (основные функции) КСП:
 одновременный прием данных (получение биржевой информации в реальном времени с различных биржевых площадок (бирж) посредством подключения к торговому терминалу или непосредственно к шлюзу сервера биржи);
 обработка (математические статистические вычисления);
 вывод информации в виде пользовательских таблиц с заложенным алгоритмом вычисления показателей в необходимых ячейках таблицы;
 вывод вычисленных данных в виде простого графика с ежеминутным интервалом.
Примечание:
КСП должен сохранять историю биржевых данных с биржи и вычисленных данных только в объеме минимум 5 биржевых дней. В случае применения SQL Microsoft как внешнего хранилища поступающих данных и вычисленных данных хранение данных производится не более 30 биржевых дней .
3.
Инструменты - опционы на RI, SI (FORTS), опционы на ES (CME), фьючерсы RI, SI (FORTS), фьючерсы ES (CME).
4.
Источник данных (одновременно - многопоточность)
- КВИК ODBC (дополнительно альтернатива PLAZAII) + CME DataSuite или
- КВИК ODBC (дополнительно альтернатива PLAZAII) + QST terminal DDE.
5.
Поступающие данные - Symbol Fut, Date Expere Fut, Last Fut; Symbol Option, Date Expere Option, Last Option, Volume Option.
Тип и виды поступающих данных:
 Фьючерсы
• Потоковые динамические данные о торгах фьючерсами:
o Symbol Future – название (код) фьючерса в полном виде и сокращенном виде,
o Date of Expire – дата экспирации,
o Last Price Future - цена совершенной последней сделки,
o Время последней сделки – (время последнего измерения).
 Опционы
• Потоковые динамические данные о торгах опционами по Call и PUT в отдельности (ФОРТС):
o Symbol Option - название (код) опциона в полном виде и сокращенном виде,
o Type Option - тип опциона Call или Put,
o Strike – Страйк цена опциона,
o Date of Expire – дата экспирации,
o Last Price Option - цена совершенной последней сделки,
o Время последней сделки – (время последнего измерения),
o Bid price – цена по которой готовы купить,
o Ask price – цена по которой готовы продать,
o Volume – КОЛИЧЕСТВО,
o Theor. Price - Теоретическая цена опциона,
o IV – подразумеваемая волатильность,
o Delta – дельта опциона,
o Theta – тетта опциона,
o ГО продавца – гарантийное обеспечение по опциону.
• Потоковые динамические данные о торгах опционами по Call и PUT в отдельности (СМЕ):
o Symbol Option - название (код) опциона в полном виде и сокращенном виде,
o Type Option - тип опциона Call или Put,
o Strike – Страйк цена опциона,
o Date of Expire – дата экспирации,
o Last Price Option - цена совершенной последней сделки,
o Время последней сделки – (время последнего измерения),
o Bid price – цена по которой готовы купить,
o Ask price – цена по которой готовы продать,
o Volume – КОЛИЧЕСТВО,
o IV – подразумеваемая волатильность,
o Delta – дельта опциона,
o Theta – тетта опциона,
6.
База данных - не более 30 дней, допустимо SQL Microsoft (SQLite).
7.
Вывод таблиц в интерфейсе программы (Опционный деск) по каждой опционной серии и одновременно несколько опционных серий - Symbol Fut, Date Expere Fut, Last Fut, Symbol Option, Date Expire Option, Strike, Last Option, IV, Delta, Theta.
8.
Расчет (требуется) в Опционном деске - Delta, Theta, IV, Days to Expre Option, Summ Volume Option Call Series, Summ Volume Option Put Series, Summ IV Call Series, Summ IV Put Series.
9.
Вывод сводной аналитической таблицы - Symbol Fut, Date Expere Fut, Last Fut, Symbol Option, Date Expire Option, Days to Expre Option, Summ Volume Option Call Series, Summ Volume Option Put Series, Summ IV Call Series, Summ IV Put Series, Rate IV Summ Call-Put Series, Ratio IV Summ Call/Put Series, Rate Vol Summ Call-Put Series, Ratio Vol Summ Call/Put Series.
10.
Расчеты в сводной аналитической таблице - Date Expire Option, Rate IV Summ Call-Put Series, Ratio IV Summ Call/Put Series, Rate Vol Summ Call-Put Series, Ratio Vol Summ Call/Put Series.
Сергей
fedorovnp@mail.com
Обязательные требования:
Обязательное понимание биржевого трафика (data feed) - коммуникационные протоколы и конекторы, финансовой статистики, принципов биржевой торговли опционами и фьючерсами.
Отличное владение C#
|
| |
| |
Опубликован 26.09.2013 в 18:40 по мск
Электронная почта: fedorovnp@mail.com
Проект ориентирован на фрилансеров со специализацией: Прикладное программирование
Прошло времени с момента публикации: более 11 лет
прикреплённый файл:
(rar, 1,04 Мб)
|
| |
 Просмотреть кандидатов на исполнение проекта
 Исполнитель проекта:
не определён
|
|
|
| |
| |
|
|
|
